PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVOAX с SSCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVOAX с SSCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TVOAX (Touchstone Small Cap Value Fund) and SSCVX (Columbia Select Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TVOAX returned 9.34%/yr vs 9.56%/yr for SSCVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TVOAX charges 1.38%/yr vs 1.28%/yr for SSCVX.

Доходность

Сравнение доходности TVOAX и SSCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Small Cap Value Fund (TVOAX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVOAX показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у SSCVX с доходностью 19.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TVOAX имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции SSCVX немного впереди с 9.56%.

TVOAX

1 день
-0.76%
1 месяц
-1.42%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.52%
1 год
30.90%
3 года*
15.23%
5 лет*
7.41%
10 лет*
9.34%

SSCVX

1 день
-1.14%
1 месяц
0.30%
С начала года
19.72%
6 месяцев
17.54%
1 год
35.63%
3 года*
15.61%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVOAX и SSCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVOAX
Touchstone Small Cap Value Fund		13.34%10.39%9.64%10.16%-8.60%30.20%3.18%24.48%-15.71%7.21%
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		19.72%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-13.70%12.65%

Correlation

The correlation between TVOAX and SSCVX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2002 г.

0.92

The correlation between TVOAX and SSCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Small Cap Value Fund

Columbia Select Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с TVOAX:
TVOAX с BSCMXTVOAX с SAGWXTVOAX с GTTTXTVOAX с NSDVXTVOAX с SWRLXTVOAX с FESCXTVOAX с HRTVX
Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с DFSVSSCVX с NSDVXSSCVX с SCHASSCVX с USBNXSSCVX с PRVIX

Доходность на риск

TVOAX vs. SSCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVOAX
Ранг доходности на риск TVOAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVOAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVOAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVOAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVOAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVOAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVOAX c SSCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Cap Value Fund (TVOAX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVOAXSSCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.00

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.90

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.42

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

13.61

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVOAX vs. SSCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVOAX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCVX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVOAX и SSCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVOAXSSCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.00

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.33

+0.02

Просадки

Сравнение просадок TVOAX и SSCVX

Максимальная просадка TVOAX за все время составила -61.78%, что меньше максимальной просадки SSCVX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVOAX и SSCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVOAXSSCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.78%

-65.34%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-7.88%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.90%

-29.22%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.90%

-29.22%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.53%

-48.87%

+4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.11%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-11.84%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.55%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TVOAX и SSCVX

Touchstone Small Cap Value Fund (TVOAX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) имеют волатильность 4.63% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVOAXSSCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.83%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.95%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

17.46%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

21.21%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

23.46%

-1.93%

Сравнение комиссий TVOAX и SSCVX

TVOAX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SSCVX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVOAX и SSCVX

Дивидендная доходность TVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SSCVX в 9.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		9.16%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%
TVOAX
Touchstone Small Cap Value Fund		0.48%0.55%0.31%0.53%0.02%0.36%0.29%0.24%8.30%0.04%0.51%5.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TVOAX and SSCVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSCVX has higher volatility (4.83%) compared to TVOAX (4.63%). In terms of maximum drawdown, TVOAX dropped -61.78% vs SSCVX's -65.34%.

SSCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVOAX и SSCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор