- ISIN
- US89155T8210
- CUSIP
- 89155T821
- Эмитент
- Touchstone
- Дата выпуска
- 4 мар. 2002 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TVOAX
Touchstone Small Cap Value Fund (TVOAX) прибавил 13.3% с начала года. Текущая цена акции TVOAX — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TVOAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,430.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Touchstone Small Cap Value Fund (TVOAX) показал доход в 13.34% с начала года и 30.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TVOAX составила 9.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Touchstone Small Cap Value Fund
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 9.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность TVOAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TVOAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.76% | 4.79% | -4.70% | 8.79% | -1.52% | 0.17% | 13.34% | ||||||
| 2025 | 3.21% | -2.55% | -5.68% | -4.00% | 4.22% | 3.52% | 0.27% | 7.75% | -0.35% | -0.50% | 5.23% | -0.35% | 10.39% |
| 2024 | -3.45% | 3.70% | 4.31% | -5.98% | 3.25% | -1.28% | 9.26% | -0.18% | 0.84% | -1.23% | 9.58% | -7.97% | 9.64% |
| 2023 | 8.20% | -1.95% | -5.62% | -0.66% | -5.20% | 8.60% | 4.90% | -2.79% | -4.86% | -4.99% | 6.42% | 9.68% | 10.16% |
| 2022 | -3.98% | 1.65% | -1.45% | -7.01% | 3.87% | -7.82% | 8.58% | -2.67% | -8.28% | 13.26% | 3.37% | -5.97% | -8.60% |
| 2021 | 0.04% | 10.65% | 5.34% | 4.30% | 2.37% | -1.98% | -1.44% | 1.74% | -0.70% | 3.63% | -1.40% | 4.86% | 30.20% |
Метрики бенчмарка
Touchstone Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 0.22%, beta of 1.00, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2002.
- This fund participated in 107.15% of S&P 500 Index downside but only 105.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.22%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 105.32%
- Участие в снижении
- 107.15%
Комиссия
Комиссия TVOAX составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TVOAX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Touchstone Small Cap Value Fund (TVOAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TVOAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.98 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 13.78 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Touchstone Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.12 | $0.18 | $0.01 | $0.13 | $0.08 | $0.06 | $1.74 | $0.01 | $0.13 | $1.11 |
Дивидендный доход | 0.48% | 0.55% | 0.31% | 0.53% | 0.02% | 0.36% | 0.29% | 0.24% | 8.30% | 0.04% | 0.51% | 5.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Touchstone Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Touchstone Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 61.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.
Текущая просадка Touchstone Small Cap Value Fund составляет 1.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.78%март 2009 г. | 1y 8mo | 4y 2mo | 5y 10moиюль 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -44.53%март 2020 г. | 1y 7mo | 9mo 10d | 2y 4moавг. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -30.08%янв. 2016 г. | 7mo 5d | 10mo 2d | 1y 5moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -25.40%окт. 2002 г. | 5mo 6d | 8mo 26d | 1y 1moмай 2002 г. - июль 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.90%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 7mo 21d | 12mo 4dнояб. 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| TVOAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.78% | -56.78% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -9.10% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | -18.90% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | -25.43% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.53% | -33.92% | -10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -0.33% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.87% | -10.72% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.97% | +0.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TVOAX
Добавьте Touchstone Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TVOAX