PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Touchstone Small Cap Value Fund (TVOAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Touchstone Small Cap Value Fund (TVOAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US89155T8210

CUSIP

89155T821

Эмитент

Touchstone

Дата выпуска

4 мар. 2002 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия TVOAX составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Small Cap Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Touchstone Small Cap Value Fund (TVOAX) показал доход в -5.08% с начала года и 2.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TVOAX составила 5.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TVOAX

С начала года

-5.08%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

-12.65%

1 год

2.65%

3 года

4.10%

5 лет

12.82%

10 лет

5.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TVOAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.21%-2.55%-5.68%-4.00%4.22%-5.08%
2024-3.45%3.70%4.31%-5.98%3.25%-1.28%9.26%-0.18%0.84%-1.23%9.58%-7.97%9.64%
20238.20%-1.95%-5.62%-0.66%-5.20%8.60%4.90%-2.79%-4.86%-4.99%6.42%9.68%10.16%
2022-3.98%1.65%-1.45%-7.01%3.87%-7.82%8.58%-2.67%-8.28%13.26%3.37%-5.96%-8.59%
20210.04%10.65%5.34%4.30%2.37%-1.98%-1.44%1.74%-0.70%3.63%-1.40%4.86%30.20%
2020-4.96%-10.08%-22.56%13.43%2.61%1.20%3.50%2.34%-3.87%3.98%16.64%7.18%3.18%
20199.41%5.15%-2.41%3.57%-8.09%7.20%1.08%-4.41%3.58%2.08%3.06%3.18%24.48%
20181.20%-4.87%-0.38%0.47%5.27%1.23%1.71%2.40%-2.48%-10.28%2.60%-12.17%-15.70%
20170.08%1.92%-0.74%0.20%-2.37%2.51%0.04%-2.80%5.72%0.27%2.33%0.11%7.21%
2016-6.26%1.25%10.23%3.80%-0.09%0.64%3.84%0.68%-0.49%-2.34%12.50%2.44%27.85%
2015-7.22%6.71%-0.46%3.00%-0.08%0.81%-5.52%-5.11%-7.76%6.10%3.88%-7.71%-13.99%
2014-4.46%3.49%2.65%-3.05%0.94%4.04%-4.93%4.20%-8.02%6.55%-0.65%2.44%2.11%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TVOAX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TVOAX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TVOAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVOAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVOAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVOAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVOAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Touchstone Small Cap Value Fund (TVOAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Touchstone Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.18
  • За 5 лет: 0.60
  • За 10 лет: 0.25
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Touchstone Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.12$0.12$0.18$0.01$0.13$0.08$0.06$1.74$0.01$0.13$1.11$1.25

Дивидендный доход

0.33%0.32%0.53%0.04%0.36%0.29%0.24%8.30%0.04%0.51%5.64%5.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Touchstone Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$1.74
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.13
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.87$1.11
2014$0.03$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.04$1.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Touchstone Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 44.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.

Текущая просадка Touchstone Small Cap Value Fund составляет 13.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.53%22 авг. 2018 г.39823 мар. 2020 г.19428 дек. 2020 г.592
-30.07%24 июн. 2015 г.14825 янв. 2016 г.21122 нояб. 2016 г.359
-26.55%7 апр. 2011 г.1243 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.209
-23.89%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-19.86%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.44120 мар. 2024 г.587
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...