Сравнение TVLYX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Value Fund (TVLYX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
TVLYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 10 сент. 1998 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TVLYX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TVLYX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVLYX Touchstone Value Fund | -0.56% | 11.57% | 17.97% | 11.03% | -2.66% | 24.71% | 3.44% | 32.68% | -5.49% | 14.27% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -0.99% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, TVLYX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции TVLYX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.54% против 4.50% соответственно.
TVLYX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.54%
HDCTX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVLYX и HDCTX
TVLYX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
TVLYX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
TVLYX
HDCTX
Сравнение TVLYX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Value Fund (TVLYX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVLYX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.21 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.75 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.97 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 5.23 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVLYX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.21 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.39 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.37 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TVLYX и HDCTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVLYX и HDCTX
Дивидендная доходность TVLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVLYX Touchstone Value Fund | 13.92% | 13.90% | 8.65% | 2.35% | 7.51% | 8.66% | 3.18% | 11.69% | 15.18% | 9.32% | 2.37% | 9.27% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок TVLYX и HDCTX
Максимальная просадка TVLYX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVLYX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TVLYX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -59.05% | -21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -6.95% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -18.22% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.75% | -19.43% | -21.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -5.71% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.87% | -6.45% | -19.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.62% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVLYX и HDCTX
Touchstone Value Fund (TVLYX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что TVLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TVLYX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 2.19% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 6.30% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 11.06% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 10.49% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 11.44% | +7.63% |