PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TVIIX с VWUAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TVIIXVWUAX
Дох-ть с нач. г.18.71%30.98%
Дох-ть за 1 год30.09%45.28%
Дох-ть за 3 года5.47%2.56%
Дох-ть за 5 лет11.21%17.09%
Дох-ть за 10 лет9.91%14.91%
Коэф-т Шарпа2.472.46
Коэф-т Сортино3.323.17
Коэф-т Омега1.481.44
Коэф-т Кальмара2.871.70
Коэф-т Мартина17.3414.45
Индекс Язвы1.73%3.16%
Дневная вол-ть12.14%18.62%
Макс. просадка-32.04%-50.37%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TVIIX и VWUAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TVIIX и VWUAX

С начала года, TVIIX показывает доходность 18.71%, что значительно ниже, чем у VWUAX с доходностью 30.98%. За последние 10 лет акции TVIIX уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 9.91% против 14.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.55%
18.39%
TVIIX
VWUAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TVIIX и VWUAX

TVIIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWUAX в 0.28%.


VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWUAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии TVIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TVIIX c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TVIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TVIIX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TVIIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TVIIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TVIIX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TVIIX, с текущим значением в 17.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.34
VWUAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWUAX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWUAX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWUAX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWUAX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWUAX, с текущим значением в 14.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.45

Сравнение коэффициента Шарпа TVIIX и VWUAX

Показатель коэффициента Шарпа TVIIX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWUAX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVIIX и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
2.46
TVIIX
VWUAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVIIX и VWUAX

Дивидендная доходность TVIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности VWUAX в 0.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund
1.72%2.04%1.94%1.89%1.57%2.63%2.39%1.91%2.12%2.22%2.13%0.00%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
0.28%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок TVIIX и VWUAX

Максимальная просадка TVIIX за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVIIX и VWUAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TVIIX
VWUAX

Волатильность

Сравнение волатильности TVIIX и VWUAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) составляет 3.12%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что TVIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12%
5.26%
TVIIX
VWUAX