PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TVIIX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TVIIXVUG
Дох-ть с нач. г.18.71%31.24%
Дох-ть за 1 год30.09%43.32%
Дох-ть за 3 года5.47%8.75%
Дох-ть за 5 лет11.21%19.57%
Дох-ть за 10 лет9.91%15.82%
Коэф-т Шарпа2.472.59
Коэф-т Сортино3.323.34
Коэф-т Омега1.481.47
Коэф-т Кальмара2.873.38
Коэф-т Мартина17.3413.38
Индекс Язвы1.73%3.28%
Дневная вол-ть12.14%16.91%
Макс. просадка-32.04%-50.68%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TVIIX и VUG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TVIIX и VUG

С начала года, TVIIX показывает доходность 18.71%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.24%. За последние 10 лет акции TVIIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.91% против 15.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.73%
18.44%
TVIIX
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TVIIX и VUG

TVIIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund
График комиссии TVIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TVIIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TVIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TVIIX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TVIIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TVIIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TVIIX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TVIIX, с текущим значением в 17.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.34
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 13.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.38

Сравнение коэффициента Шарпа TVIIX и VUG

Показатель коэффициента Шарпа TVIIX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVIIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
2.59
TVIIX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVIIX и VUG

Дивидендная доходность TVIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности VUG в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund
1.72%2.04%1.94%1.89%1.57%2.63%2.39%1.91%2.12%2.22%2.13%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок TVIIX и VUG

Максимальная просадка TVIIX за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVIIX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TVIIX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности TVIIX и VUG

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) составляет 3.12%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что TVIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12%
5.10%
TVIIX
VUG