Сравнение TVIIX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
TVIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TVIIX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TVIIX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | -1.80% | 21.10% | 15.59% | 20.90% | -17.60% | 17.62% | 17.39% | 26.52% | -7.17% | 19.58% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TVIIX показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции TVIIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.18% против 16.16% соответственно.
TVIIX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.18%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVIIX и VUG
TVIIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TVIIX vs. VUG — Ранг доходности на риск
TVIIX
VUG
Сравнение TVIIX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVIIX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.32 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.19 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 4.15 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVIIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.57 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TVIIX и VUG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVIIX и VUG
Дивидендная доходность TVIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | 2.66% | 2.61% | 2.16% | 2.13% | 2.22% | 1.92% | 1.63% | 2.18% | 2.80% | 0.12% | 2.69% | 0.40% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок TVIIX и VUG
Максимальная просадка TVIIX за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVIIX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TVIIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -50.68% | +18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -16.53% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -35.61% | +10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | -35.61% | +3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -12.25% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -7.13% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 4.72% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVIIX и VUG
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) составляет 5.70%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что TVIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TVIIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 7.12% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 12.70% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 22.70% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 22.22% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 21.38% | -5.48% |