PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVIIX с TEDNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVIIX с TEDNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TVIIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund) and TEDNX (TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund) are both mutual funds - TVIIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while TEDNX is a Emerging Markets Bonds fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TVIIX returned 12.37%/yr vs 5.05%/yr for TEDNX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TVIIX charges 0.10%/yr vs 0.62%/yr for TEDNX.

Доходность

Сравнение доходности TVIIX и TEDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVIIX показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у TEDNX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции TVIIX превзошли акции TEDNX по среднегодовой доходности: 12.37% против 5.05% соответственно.

TVIIX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.78%
С начала года
11.56%
6 месяцев
12.15%
1 год
27.14%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.37%

TEDNX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.88%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.45%
1 год
10.50%
3 года*
11.11%
5 лет*
3.41%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVIIX и TEDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		11.56%21.10%15.59%20.90%-17.60%17.62%17.39%26.52%-7.17%19.58%
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		0.77%13.84%8.61%12.56%-14.41%-0.86%6.13%17.49%-5.95%12.07%

Correlation

The correlation between TVIIX and TEDNX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.40

The correlation between TVIIX and TEDNX shifts across timeframes, from 0.39 (10 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с TVIIX:
TVIIX с FXAIXTVIIX с SWPPXTVIIX с TLYIXTVIIX с FFIKXTVIIX с SPYTVIIX с VOOTVIIX с TFITX
Часто сравнивают с TEDNX:
TEDNX с MEDIXTEDNX с CEMBTEDNX с MIEIXTEDNX с STAGTEDNX с EMHYTEDNX с VEGBXTEDNX с FDFIX

Доходность на риск

TVIIX vs. TEDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVIIX
Ранг доходности на риск TVIIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVIIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVIIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVIIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVIIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TEDNX
Ранг доходности на риск TEDNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDNX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDNX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDNX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDNX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVIIX c TEDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVIIXTEDNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.70

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.73

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.66

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.07

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

8.32

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVIIX vs. TEDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVIIX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEDNX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVIIX и TEDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVIIXTEDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.83

-0.15

Просадки

Сравнение просадок TVIIX и TEDNX

Максимальная просадка TVIIX за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки TEDNX в -25.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVIIX и TEDNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVIIXTEDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-25.65%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-5.36%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-5.77%

-9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-25.65%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-25.65%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.39%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-4.66%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.33%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TVIIX и TEDNX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что TVIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVIIXTEDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

1.24%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

3.63%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

4.12%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

5.43%

+9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

6.07%

+9.86%

Сравнение комиссий TVIIX и TEDNX

TVIIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TEDNX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVIIX и TEDNX

Дивидендная доходность TVIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности TEDNX в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		4.64%5.80%6.58%5.03%6.15%4.81%4.27%5.28%5.58%5.93%5.56%5.18%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		2.34%2.61%2.16%2.13%2.22%1.92%1.63%2.18%2.80%0.12%2.69%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TVIIX and TEDNX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TVIIX has higher volatility (3.52%) compared to TEDNX (1.24%). In terms of maximum drawdown, TVIIX dropped -32.04% vs TEDNX's -25.65%.

TEDNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVIIX и TEDNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор