Сравнение TVIIX с TCLOX
TVIIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund) and TCLOX (TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds from TIAA Investments. Over the past 10 years, TVIIX returned 12.46%/yr vs 10.16%/yr for TCLOX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TVIIX charges 0.10%/yr vs 0.49%/yr for TCLOX.
Доходность
Сравнение доходности TVIIX и TCLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TVIIX показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у TCLOX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции TVIIX превзошли акции TCLOX по среднегодовой доходности: 12.46% против 10.16% соответственно.
TVIIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.46%
TCLOX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам TVIIX и TCLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | 12.42% | 21.10% | 15.59% | 20.90% | -17.60% | 17.62% | 17.39% | 26.52% | -7.17% | 19.58% |
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | 8.09% | 16.72% | 12.55% | 18.04% | -16.86% | 13.93% | 16.06% | 24.38% | -9.26% | 20.21% |
Correlation
The correlation between TVIIX and TCLOX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.99 |
The correlation between TVIIX and TCLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVIIX vs. TCLOX — Ранг доходности на риск
TVIIX
TCLOX
Сравнение TVIIX c TCLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVIIX | TCLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.67 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 11.64 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVIIX | TCLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.16 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.61 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.47 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TVIIX и TCLOX
Максимальная просадка TVIIX за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки TCLOX в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVIIX и TCLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVIIX | TCLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -53.88% | +21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -8.09% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.29% | -13.40% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -24.27% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | -30.12% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -7.59% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.84% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVIIX и TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что TVIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVIIX | TCLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 2.97% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 7.92% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 9.97% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 12.83% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 14.22% | +1.71% |
Сравнение комиссий TVIIX и TCLOX
TVIIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TCLOX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVIIX и TCLOX
Дивидендная доходность TVIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности TCLOX в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | 4.56% | 4.93% | 2.49% | 1.37% | 5.82% | 8.32% | 5.54% | 3.87% | 7.20% | 2.84% | 5.28% | 5.77% |
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | 2.32% | 2.61% | 2.16% | 2.13% | 2.22% | 1.92% | 1.63% | 2.18% | 2.80% | 0.12% | 2.69% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TVIIX and TCLOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TVIIX has higher volatility (3.43%) compared to TCLOX (2.97%). In terms of maximum drawdown, TVIIX dropped -32.04% vs TCLOX's -53.88%.
TVIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TVIIX и TCLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор