PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с TOUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с TOUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) are both exchange-traded funds - TVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TOUS is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TVAL returned 30.05% vs 21.92% for TOUS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.50%/yr for TOUS.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и TOUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у TOUS с доходностью 10.20%.

TVAL

1 день
0.84%
1 месяц
3.54%
С начала года
16.38%
6 месяцев
17.79%
1 год
30.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOUS

1 день
0.80%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.20%
6 месяцев
12.42%
1 год
21.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и TOUS

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		16.38%15.59%14.54%8.28%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		10.20%34.00%3.63%3.38%

Correlation

The correlation between TVAL and TOUS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.70

The correlation between TVAL and TOUS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TVAL и TOUS

Секторы
TVAL
TOUS

Финансовые услуги

18.9%
22.2%

Технологии

16.7%
13.0%

Промышленность

12.2%
19.7%

Здравоохранение

11.4%
10.1%

Энергетика

8.5%
5.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
4.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.3%

Потребительский защитный сектор

6.1%
6.9%

Коммунальные услуги

4.8%
3.4%

Сырьевые материалы

3.6%
5.5%

Недвижимость

3.0%
1.9%

Финансовые услуги

TVAL
18.9%
TOUS
22.2%

Технологии

TVAL
16.7%
TOUS
13.0%

Промышленность

TVAL
12.2%
TOUS
19.7%

Здравоохранение

TVAL
11.4%
TOUS
10.1%

Энергетика

TVAL
8.5%
TOUS
5.5%

Коммуникационные услуги

TVAL
7.7%
TOUS
4.6%

Потребительский циклический сектор

TVAL
7.1%
TOUS
7.3%

Потребительский защитный сектор

TVAL
6.1%
TOUS
6.9%

Коммунальные услуги

TVAL
4.8%
TOUS
3.4%

Сырьевые материалы

TVAL
3.6%
TOUS
5.5%

Недвижимость

TVAL
3.0%
TOUS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

T. Rowe Price International Equity ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с GPIQTOUS с PRWCXTOUS с VOOTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с TCAF

Доходность на риск

TVAL vs. TOUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c TOUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALTOUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.44

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.12

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.27

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

1.80

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.72

6.55

+11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. TOUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа TOUS равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и TOUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALTOUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.44

+1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.11

+0.40

Просадки

Сравнение просадок TVAL и TOUS

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, примерно равная максимальной просадке TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и TOUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALTOUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-14.29%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-12.23%

+5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.83%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

3.35%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и TOUS

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 3.10%, в то время как у T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALTOUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

5.12%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

13.02%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

15.30%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

15.18%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

15.18%

-2.59%

Сравнение комиссий TVAL и TOUS

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TOUS в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и TOUS

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности TOUS в 1.58%

ПозицияTTM202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.58%1.74%3.01%0.50%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		0.99%1.15%1.16%0.64%

Часто задаваемые вопросы

TVAL and TOUS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOUS has higher volatility (5.12%) compared to TVAL (3.10%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs TOUS's -14.29%.

On 1-year performance, TVAL leads with 30.05% vs 21.92% for TOUS. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 30.05% return vs 21.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for TOUS.

TOUS has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.99% for TVAL.

TVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while TOUS is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.50% for TOUS.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и TOUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор