Сравнение TVAL с TCHP

С начала года, TVAL показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у TCHP с доходностью -10.79%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TCHP в 0.57%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа TCHP равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и TCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TVAL и TCHP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как TCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки TCHP в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и TCHP.

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 4.33%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.