Сравнение TVAL с SPXD
TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) are both Large Cap Value Equities funds. TVAL is actively managed, while SPXD is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.09%/yr for SPXD.
Доходность
Сравнение доходности TVAL и SPXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TVAL показывает доходность 19.93%, что значительно выше, чем у SPXD с доходностью 12.18%.
TVAL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 15.42%
- С начала года
- 19.93%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 12.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TVAL и SPXD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 19.93% | 7.30% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 12.18% | 4.54% |
Correlation
The correlation between TVAL and SPXD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVAL vs. SPXD — Ранг доходности на риск
TVAL
SPXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TVAL c SPXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVAL | SPXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVAL и SPXD
Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что больше максимальной просадки SPXD в -7.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и SPXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVAL | SPXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -7.53% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.13% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -1.16% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TVAL и SPXD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVAL | SPXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 10.69% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 10.69% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 10.69% | +1.83% |
Сравнение комиссий TVAL и SPXD
TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPXD в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAL и SPXD
Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPXD в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.39% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 0.96% | 1.15% | 1.16% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
TVAL and SPXD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.33% for TVAL.
SPXD has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.96% for TVAL.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Xtrackers. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.09% for SPXD.
Подберите оптимальное распределение для TVAL и SPXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор