Сравнение TVAL с MFVL
TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности TVAL и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TVAL показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 0.39%.
TVAL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 16.79%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TVAL и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 15.42% | 1.87% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
Correlation
The correlation between TVAL and MFVL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVAL vs. MFVL — Ранг доходности на риск
TVAL
MFVL
Сравнение TVAL c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVAL | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVAL | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.31 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок TVAL и MFVL
Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVAL | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -7.03% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -3.29% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -2.42% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TVAL и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVAL | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 12.15% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 12.15% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.59% | 12.15% | +0.44% |
Сравнение комиссий TVAL и MFVL
TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAL и MFVL
Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 1.00% | 1.15% | 1.16% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
TVAL and MFVL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
TVAL has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Motley Fool. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для TVAL и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор