PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с MFVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVAL с MFVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL).

TVAL и MFVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. MFVL - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TVAL и MFVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVAL и MFVL

2026 (YTD)2025
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		3.46%1.87%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		-2.48%1.39%

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью -2.48%.

TVAL

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.46%
6 месяцев
8.13%
1 год
16.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFVL

1 день
-0.89%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

Motley Fool Value Factor ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с MFVL:
MFVL с ELCVMFVL с MFIGMFVL с HDVMFVL с VTVMFVL с HIDVMFVL с SCHVMFVL с CENX

Сравнение комиссий TVAL и MFVL

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MFVL в 0.50%.

MFVL
Motley Fool Value Factor ETF
TVAL
T. Rowe Price Value ETF

Доходность на риск

TVAL vs. MFVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MFVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c MFVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALMFVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. MFVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALMFVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

-0.31

+1.52

Корреляция

Корреляция между TVAL и MFVL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и MFVL

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.11%1.15%1.16%0.64%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TVAL и MFVL

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что больше максимальной просадки MFVL в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и MFVL.

Загрузка...

Показатели просадок

TVALMFVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-6.49%

-8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-6.05%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-1.47%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и MFVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVALMFVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

11.71%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

11.71%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

11.71%

+0.93%