Сравнение TVAL с CSTK
TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TVAL returned 28.49% vs 26.71% for CSTK. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.35%/yr for CSTK.
Доходность
Сравнение доходности TVAL и CSTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TVAL показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 11.29%.
TVAL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 16.79%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TVAL и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 15.42% | 15.22% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 11.29% | 18.33% |
Correlation
The correlation between TVAL and CSTK is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.93 |
The correlation between TVAL and CSTK has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVAL vs. CSTK — Ранг доходности на риск
TVAL
CSTK
Сравнение TVAL c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVAL | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.42 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 3.02 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | 11.85 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVAL | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.38 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 2.54 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок TVAL и CSTK
Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и CSTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVAL | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -8.87% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -8.87% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.60% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -1.28% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.26% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVAL и CSTK
T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVAL | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.68% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 8.45% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 11.28% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 11.60% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.59% | 11.60% | +0.99% |
Сравнение комиссий TVAL и CSTK
TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAL и CSTK
Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности CSTK в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.77% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 1.00% | 1.15% | 1.16% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TVAL and CSTK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TVAL has higher volatility (3.18%) compared to CSTK (2.68%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs CSTK's -8.87%.
On 1-year performance, TVAL leads with 28.49% vs 26.71% for CSTK. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CSTK has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 28.49% return vs 26.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for CSTK.
CSTK has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.00% for TVAL.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.35% for CSTK.
TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TVAL и CSTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор