Сравнение TVAL с CLCV
TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and CLCV (Crossmark Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.50%/yr for CLCV.
Доходность
Сравнение доходности TVAL и CLCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TVAL показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у CLCV с доходностью 13.65%.
TVAL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 16.79%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLCV
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 16.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TVAL и CLCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 15.42% | 7.30% |
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 13.65% | 4.88% |
Correlation
The correlation between TVAL and CLCV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVAL vs. CLCV — Ранг доходности на риск
TVAL
CLCV
Сравнение TVAL c CLCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Crossmark Large Cap Value ETF (CLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVAL | CLCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVAL | CLCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.88 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок TVAL и CLCV
Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что больше максимальной просадки CLCV в -6.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и CLCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVAL | CLCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -6.94% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.54% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -1.46% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TVAL и CLCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVAL | CLCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 12.03% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 12.03% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.59% | 12.03% | +0.56% |
Сравнение комиссий TVAL и CLCV
TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CLCV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAL и CLCV
Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности CLCV в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 0.35% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 1.00% | 1.15% | 1.16% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
TVAL and CLCV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for CLCV.
TVAL has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.35% for CLCV.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Crossmark. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.50% for CLCV.
Подберите оптимальное распределение для TVAL и CLCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор