Сравнение TUSI с SIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO).
TUSI и SIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUSI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TUSI и SIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUSI и SIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 0.94% | 5.09% | 6.51% | 6.53% | 0.84% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 0.22% | 9.29% | 6.15% | 8.48% | -0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TUSI показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у SIO с доходностью 0.22%.
TUSI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUSI и SIO
TUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SIO в 0.65%.
Доходность на риск
TUSI vs. SIO — Ранг доходности на риск
TUSI
SIO
Сравнение TUSI c SIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUSI | SIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.56 | 1.39 | +3.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.51 | 1.99 | +5.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.17 | 1.26 | +0.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.16 | 2.57 | +9.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.38 | 8.75 | +49.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUSI | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56 | 1.39 | +3.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.75 | 1.34 | +4.41 |
Корреляция
Корреляция между TUSI и SIO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSI и SIO
Дивидендная доходность TUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности SIO в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 4.67% | 4.85% | 5.50% | 5.41% | 1.38% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.92% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок TUSI и SIO
Максимальная просадка TUSI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки SIO в -6.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSI и SIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUSI | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -6.94% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -2.62% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.69% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -1.25% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.77% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSI и SIO
Текущая волатильность для Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) составляет 0.23%, в то время как у Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что TUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUSI | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.49% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 2.97% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06% | 4.73% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | 5.05% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 5.05% | -4.10% |