График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Touchstone Ultra Short Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) показал доход в 0.92% с начала года и 4.78% за последние 12 месяцев.
Touchstone Ultra Short Income ETF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 95% месяцев были с положительной доходностью, а 5% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -0.1%. Самая длинная серия побед составила 41 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении TUSI закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2024 г. с доходностью +0.3%, в то время как худший день был 14 мар. 2023 г. с доходностью -0.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 0.36% | 0.13% | 0.92% | |||||||||
| 2025 | 0.46% | 0.56% | 0.19% | 0.38% | 0.45% | 0.39% | 0.36% | 0.54% | 0.47% | 0.35% | 0.30% | 0.51% | 5.09% |
| 2024 | 0.78% | 0.43% | 0.47% | 0.38% | 0.63% | 0.44% | 0.73% | 0.62% | 0.61% | 0.40% | 0.37% | 0.47% | 6.51% |
| 2023 | 0.85% | 0.20% | 0.29% | 0.60% | 0.33% | 0.62% | 0.47% | 0.66% | 0.46% | 0.49% | 0.61% | 0.77% | 6.53% |
| 2022 | 0.23% | -0.11% | -0.11% | 0.27% | 0.57% | 0.84% |
Метрики бенчмарка
Touchstone Ultra Short Income ETF: годовая альфа составляет 5.46%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 09.08.2022.
- Этот ETF участвовал в 11.16% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -13.45%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.46%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.16%
- Участие в снижении
- -13.45%
Комиссия
Комиссия TUSI составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TUSI имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TUSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.54 | 0.90 | +3.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.48 | 1.39 | +6.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.21 | +0.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.05 | 1.40 | +10.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.88 | 6.61 | +51.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TUSI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Touchstone Ultra Short Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.23 | $1.39 | $1.36 | $0.34 |
Дивидендный доход | 4.67% | 4.85% | 5.50% | 5.41% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Touchstone Ultra Short Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.25 | |||||||||
| 2025 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.09 | $0.09 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.09 | $0.12 | $1.23 |
| 2024 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.13 | $0.10 | $0.12 | $0.12 | $0.10 | $0.13 | $0.11 | $0.17 | $1.39 |
| 2023 | $0.09 | $0.09 | $0.12 | $0.12 | $0.10 | $0.13 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.13 | $0.11 | $0.15 | $1.36 |
| 2022 | $0.04 | $0.06 | $0.07 | $0.09 | $0.08 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Touchstone Ultra Short Income ETF показал максимальную просадку в 0.40%, зарегистрированную 8 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 16 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.4% | 8 сент. 2022 г. | 44 | 8 нояб. 2022 г. | 16 | 1 дек. 2022 г. | 60 |
| -0.39% | 4 апр. 2025 г. | 5 | 10 апр. 2025 г. | 10 | 25 апр. 2025 г. | 15 |
| -0.28% | 15 нояб. 2024 г. | 2 | 18 нояб. 2024 г. | 9 | 2 дек. 2024 г. | 11 |
| -0.27% | 14 мар. 2023 г. | 6 | 21 мар. 2023 г. | 10 | 4 апр. 2023 г. | 16 |
| -0.25% | 4 окт. 2024 г. | 4 | 9 окт. 2024 г. | 6 | 17 окт. 2024 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...