PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSI с CARY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUSI с CARY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и Angel Oak Income ETF (CARY).

TUSI и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUSI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TUSI и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUSI и CARY

2026 (YTD)20252024
TUSI
Touchstone Ultra Short Income ETF		0.94%5.09%0.14%
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TUSI показывает доходность 0.94%, а CARY немного выше – 0.96%.

TUSI

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.80%
3 года*
5.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Ultra Short Income ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с TUSI:
TUSI с FUSITUSI с ZTWOTUSI с TSECTUSI с SGOVTUSI с GSSTTUSI с VOOTUSI с VGSH
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с BNDCARY с JAAACARY с CDXCARY с BOXXCARY с UTGCARY с ICSH

Сравнение комиссий TUSI и CARY

TUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.

CARY
Angel Oak Income ETF
TUSI
Touchstone Ultra Short Income ETF

Доходность на риск

TUSI vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSI
Ранг доходности на риск TUSI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSI c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSICARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.56

3.05

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.51

4.48

+3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.17

1.66

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.16

4.91

+7.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.38

18.21

+40.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSI vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSI на текущий момент составляет 4.56, что выше коэффициента Шарпа CARY равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSI и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSICARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56

3.05

+1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.75

2.82

+2.93

Корреляция

Корреляция между TUSI и CARY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSI и CARY

Дивидендная доходность TUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности CARY в 6.07%

TTM2025202420232022
TUSI
Touchstone Ultra Short Income ETF		4.67%4.85%5.50%5.41%1.38%
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TUSI и CARY

Максимальная просадка TUSI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSI и CARY.

Загрузка...

Показатели просадок

TUSICARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.40%

-1.28%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-1.28%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-0.22%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.34%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSI и CARY

Текущая волатильность для Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) составляет 0.23%, в то время как у Angel Oak Income ETF (CARY) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что TUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUSICARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.89%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

1.27%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06%

2.05%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.95%

2.18%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

2.18%

-1.23%