Сравнение TUSI с CLSE
TUSI (Touchstone Ultra Short Income ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - TUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Touchstone, while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUSI returned 5.67%/yr vs 29.19%/yr for CLSE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TUSI charges 0.25%/yr vs 1.52%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности TUSI и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUSI показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 23.64%.
TUSI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.89%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 21.59%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 29.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUSI и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 2.05% | 5.09% | 6.51% | 6.53% | 0.84% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 23.64% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | 1.41% |
Correlation
The correlation between TUSI and CLSE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUSI vs. CLSE — Ранг доходности на риск
TUSI
CLSE
Сравнение TUSI c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUSI | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.57 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.93 | 9.45 | +9.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 76.76 | 33.01 | +43.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUSI и CLSE
Максимальная просадка TUSI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSI и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUSI | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -16.45% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.24% | -4.85% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.39% | -16.45% | +16.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.92% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -3.54% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.39% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSI и CLSE
Текущая волатильность для Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) составляет 0.31%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что TUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUSI | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 3.41% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.72% | 10.78% | -10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06% | 13.74% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 13.89% | -12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 13.89% | -12.92% |
Сравнение комиссий TUSI и CLSE
TUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CLSE в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSI и CLSE
Дивидендная доходность TUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности CLSE в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 4.57% | 4.85% | 5.50% | 5.41% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
TUSI and CLSE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSE has higher volatility (3.41%) compared to TUSI (0.31%). In terms of maximum drawdown, TUSI dropped -0.40% vs CLSE's -16.45%.
On 3-year performance, CLSE leads with 29.19% vs 5.67% for TUSI. On fees, TUSI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TUSI has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLSE has performed better with a 29.19% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.
TUSI has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.77% for CLSE.
TUSI is categorized as Ultrashort Bond, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: Touchstone and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 0.25% for TUSI and 1.52% for CLSE.
TUSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 3.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUSI и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор