Сравнение TUSB с BOXX
TUSB (Thrivent Ultra Short Bond ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both Ultrashort Bond funds. TUSB is actively managed, while BOXX is passively managed. Over the past year, TUSB returned 4.62% vs 4.10% for BOXX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TUSB charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности TUSB и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUSB показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 1.58%.
TUSB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUSB и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 1.78% | 4.14% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.58% | 3.71% |
Correlation
The correlation between TUSB and BOXX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUSB vs. BOXX — Ранг доходности на риск
TUSB
BOXX
Сравнение TUSB c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUSB | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -29.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.24 | 9.98 | -7.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.74 | 59.77 | -41.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 79.65 | 531.84 | -452.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUSB | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03 | 12.84 | -7.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.73 | 12.91 | -9.18 |
Просадки
Сравнение просадок TUSB и BOXX
Максимальная просадка TUSB за все время составила -0.51%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSB и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUSB | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.51% | -0.12% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -0.07% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.00% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.01% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSB и BOXX
Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB) имеет более высокую волатильность в 0.33% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что TUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUSB | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.09% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 0.25% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92% | 0.32% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.25% | 0.37% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 0.37% | +0.88% |
Сравнение комиссий TUSB и BOXX
TUSB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSB и BOXX
Дивидендная доходность TUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 4.26% | 3.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUSB and BOXX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSB has higher volatility (0.33%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, TUSB dropped -0.51% vs BOXX's -0.12%.
On 1-year performance, TUSB leads with 4.62% vs 4.10% for BOXX. On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TUSB has performed better with a 4.62% return vs 4.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for TUSB.
TUSB has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.00% for BOXX.
They also come from different issuers: Thrivent and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.20% for TUSB and 0.19% for BOXX.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.84 vs 5.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUSB и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор