Сравнение TUSB с TCPB
TUSB (Thrivent Ultra Short Bond ETF) and TCPB (Thrivent Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - TUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Thrivent, while TCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Thrivent. Both are actively managed. Over the past year, TUSB returned 4.62% vs 5.97% for TCPB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TUSB charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for TCPB.
Доходность
Сравнение доходности TUSB и TCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUSB показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у TCPB с доходностью 0.43%.
TUSB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCPB
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUSB и TCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 1.78% | 4.14% |
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | 0.43% | 6.30% |
Correlation
The correlation between TUSB and TCPB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUSB vs. TCPB — Ранг доходности на риск
TUSB
TCPB
Сравнение TUSB c TCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB) и Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUSB | TCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.24 | 1.27 | +0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.74 | 2.19 | +16.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 79.65 | 6.60 | +73.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUSB | TCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03 | 1.46 | +3.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.73 | 1.18 | +2.55 |
Просадки
Сравнение просадок TUSB и TCPB
Максимальная просадка TUSB за все время составила -0.51%, что меньше максимальной просадки TCPB в -2.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSB и TCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUSB | TCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.51% | -2.74% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -2.74% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.34% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.79% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.91% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSB и TCPB
Текущая волатильность для Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB) составляет 0.33%, в то время как у Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что TUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUSB | TCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 1.36% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 2.65% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92% | 4.10% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.25% | 4.45% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 4.45% | -3.20% |
Сравнение комиссий TUSB и TCPB
TUSB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TCPB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSB и TCPB
Дивидендная доходность TUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности TCPB в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | 4.78% | 3.85% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 4.26% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
TUSB and TCPB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCPB has higher volatility (1.36%) compared to TUSB (0.33%). In terms of maximum drawdown, TUSB dropped -0.51% vs TCPB's -2.74%.
On 1-year performance, TCPB leads with 5.97% vs 4.62% for TUSB. On fees, TUSB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TUSB has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TCPB has performed better with a 5.97% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUSB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for TCPB.
TCPB has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 4.26% for TUSB.
TUSB is categorized as Ultrashort Bond, while TCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.20% for TUSB and 0.39% for TCPB.
TUSB currently has the higher Sharpe Ratio (5.03 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUSB и TCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор