Сравнение TUSB с TLDR
TUSB (Thrivent Ultra Short Bond ETF) and TLDR (The Laddered T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TUSB и TLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TUSB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLDR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUSB и TLDR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 1.42% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.25% |
Correlation
The correlation between TUSB and TLDR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUSB vs. TLDR — Ранг доходности на риск
TUSB
TLDR
Сравнение TUSB c TLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB) и The Laddered T-Bill ETF (TLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUSB | TLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 79.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUSB | TLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.73 | 8.82 | -5.08 |
Просадки
Сравнение просадок TUSB и TLDR
Максимальная просадка TUSB за все время составила -0.51%, что больше максимальной просадки TLDR в -0.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSB и TLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUSB | TLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.51% | -0.05% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.01% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSB и TLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUSB | TLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92% | 0.39% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.25% | 0.39% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 0.39% | +0.86% |
Сравнение комиссий TUSB и TLDR
И TUSB, и TLDR имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSB и TLDR
Дивидендная доходность TUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности TLDR в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.22% | 0.00% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 4.26% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
TUSB and TLDR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TUSB and TLDR have the same expense ratio: 0.20% per year.
TUSB has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 1.22% for TLDR.
They also come from different issuers: Thrivent and REX Shares.
Подберите оптимальное распределение для TUSB и TLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор