Сравнение TUSA с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
TUSA и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUSA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TUSA и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUSA и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 7.05% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 24.79% | 14.16% | 24.29% | -10.54% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.61% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 16.97% | 25.75% | -7.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TUSA показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.61%.
TUSA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.03%
VFQY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUSA и VFQY
TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.
Доходность на риск
TUSA vs. VFQY — Ранг доходности на риск
TUSA
VFQY
Сравнение TUSA c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUSA | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.62 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.02 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.05 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 4.29 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUSA | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.62 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TUSA и VFQY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSA и VFQY
Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VFQY в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUSA и VFQY
Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUSA | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.53% | -37.41% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -9.12% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -25.93% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -6.12% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -6.80% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.14% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSA и VFQY
Текущая волатильность для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) составляет 2.78%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что TUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUSA | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 4.66% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 10.37% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 19.54% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 18.38% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 21.01% | -0.87% |