Сравнение TUSA с SMIZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ).
TUSA и SMIZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUSA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. SMIZ - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TUSA и SMIZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUSA и SMIZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 7.05% | 13.64% | 11.12% | 14.28% |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 1.24% | 12.16% | 17.92% | 16.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TUSA показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у SMIZ с доходностью 1.24%.
TUSA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.03%
SMIZ
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUSA и SMIZ
TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SMIZ в 0.56%.
Доходность на риск
TUSA vs. SMIZ — Ранг доходности на риск
TUSA
SMIZ
Сравнение TUSA c SMIZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUSA | SMIZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.70 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.02 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 7.96 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUSA | SMIZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.03 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между TUSA и SMIZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSA и SMIZ
Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SMIZ в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 0.61% | 0.62% | 1.57% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUSA и SMIZ
Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки SMIZ в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и SMIZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUSA | SMIZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.53% | -25.04% | -31.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -12.13% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -6.30% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -4.16% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.08% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSA и SMIZ
Текущая волатильность для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) составляет 2.78%, в то время как у Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что TUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUSA | SMIZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 7.46% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 13.35% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 21.15% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 19.02% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 19.02% | +1.12% |