PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с PEXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSA с PEXL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - TUSA tracks the NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index while PEXL tracks the Pacer US Export Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TUSA returned 6.51%/yr vs 12.03%/yr for PEXL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUSA charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for PEXL.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 16.59%.

TUSA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.76%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.85%

PEXL

1 день
-4.42%
1 месяц
1.58%
С начала года
16.59%
6 месяцев
17.44%
1 год
45.89%
3 года*
20.18%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSA и PEXL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.49%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-15.12%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		16.59%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%

Correlation

The correlation between TUSA and PEXL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.69

Over the past year, the correlation between TUSA and PEXL has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TUSA и PEXL

Секторы
TUSA
PEXL

Финансовые услуги

31.9%

-

Промышленность

19.8%
6.4%

Потребительский циклический сектор

16.0%
4.3%

Сырьевые материалы

14.1%
4.2%

Коммунальные услуги

7.5%

-

Технологии

6.1%
55.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.3%

Недвижимость

2.1%

-

Здравоохранение

2.0%
7.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
15.1%

Энергетика

1.9%
1.1%

Финансовые услуги

TUSA
31.9%
PEXL

-

Промышленность

TUSA
19.8%
PEXL
6.4%

Потребительский циклический сектор

TUSA
16.0%
PEXL
4.3%

Сырьевые материалы

TUSA
14.1%
PEXL
4.2%

Коммунальные услуги

TUSA
7.5%
PEXL

-

Технологии

TUSA
6.1%
PEXL
55.1%

Потребительский защитный сектор

TUSA
4.1%
PEXL
6.3%

Недвижимость

TUSA
2.1%
PEXL

-

Здравоохранение

TUSA
2.0%
PEXL
7.5%

Коммуникационные услуги

TUSA
2.0%
PEXL
15.1%

Энергетика

TUSA
1.9%
PEXL
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Pacer US Export Leaders ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с RYJTUSA с QQQTUSA с CSDTUSA с MOOTUSA с EPU
Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DON

Доходность на риск

TUSA vs. PEXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSAPEXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.51

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.27

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

4.04

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

17.23

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. PEXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа PEXL равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSAPEXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.51

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.55

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.62

-0.30

Просадки

Сравнение просадок TUSA и PEXL

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и PEXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSAPEXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-36.76%

-19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-11.43%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-24.72%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-30.44%

+7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-5.30%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-6.72%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.67%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и PEXL

Текущая волатильность для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) составляет 3.53%, в то время как у Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что TUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSAPEXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

6.72%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

13.91%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

18.38%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

21.94%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

24.09%

-3.95%

Сравнение комиссий TUSA и PEXL

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PEXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и PEXL

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности PEXL в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.31%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%0.00%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

TUSA and PEXL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (6.72%) compared to TUSA (3.53%). In terms of maximum drawdown, TUSA dropped -56.53% vs PEXL's -36.76%.

On 5-year performance, PEXL leads with 12.03% vs 6.51% for TUSA. On fees, PEXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, TUSA has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 12.03% return vs 6.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

TUSA has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.31% for PEXL.

TUSA tracks NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index, while PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.70% for TUSA and 0.60% for PEXL.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSA и PEXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор