PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с MIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSA с MIDE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) and MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - TUSA tracks the NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index while MIDE tracks the S&P MidCap 400 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TUSA returned 6.51%/yr vs 7.94%/yr for MIDE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TUSA charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for MIDE.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и MIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у MIDE с доходностью 12.50%.

TUSA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.76%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.85%

MIDE

1 день
-2.00%
1 месяц
-0.14%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.55%
1 год
26.68%
3 года*
15.33%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSA и MIDE

2026 (YTD)20252024202320222021
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.49%13.64%11.12%11.75%-13.54%11.00%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		12.50%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.77%

Correlation

The correlation between TUSA and MIDE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.84

The correlation between TUSA and MIDE shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TUSA и MIDE

Секторы
TUSA
MIDE

Финансовые услуги

31.9%
16.8%

Промышленность

19.8%
23.3%

Потребительский циклический сектор

16.0%
12.1%

Сырьевые материалы

14.1%
3.7%

Коммунальные услуги

7.5%
1.7%

Технологии

6.1%
13.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.2%

Недвижимость

2.1%
8.8%

Здравоохранение

2.0%
9.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
0.9%

Энергетика

1.9%
5.7%

Финансовые услуги

TUSA
31.9%
MIDE
16.8%

Промышленность

TUSA
19.8%
MIDE
23.3%

Потребительский циклический сектор

TUSA
16.0%
MIDE
12.1%

Сырьевые материалы

TUSA
14.1%
MIDE
3.7%

Коммунальные услуги

TUSA
7.5%
MIDE
1.7%

Технологии

TUSA
6.1%
MIDE
13.9%

Потребительский защитный сектор

TUSA
4.1%
MIDE
3.2%

Недвижимость

TUSA
2.1%
MIDE
8.8%

Здравоохранение

TUSA
2.0%
MIDE
9.9%

Коммуникационные услуги

TUSA
2.0%
MIDE
0.9%

Энергетика

TUSA
1.9%
MIDE
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с RYJTUSA с QQQTUSA с CSDTUSA с MOOTUSA с EPU
Часто сравнивают с MIDE:
MIDE с PTMCMIDE с VOOMIDE с RWJMIDE с SIXLMIDE с ASHSMIDE с PWCMIDE с RSHO

Доходность на риск

TUSA vs. MIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c MIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSAMIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.68

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.43

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.86

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

10.19

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. MIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIDE равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и MIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSAMIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.13

Просадки

Сравнение просадок TUSA и MIDE

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки MIDE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и MIDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSAMIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-24.59%

-31.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-9.36%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-24.59%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-24.59%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-2.00%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-6.49%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.62%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и MIDE

Текущая волатильность для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) составляет 3.53%, в то время как у Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что TUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSAMIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.43%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

11.60%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

15.95%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

19.72%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

19.68%

+0.46%

Сравнение комиссий TUSA и MIDE

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MIDE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и MIDE

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности MIDE в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		1.34%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

TUSA and MIDE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIDE has higher volatility (4.43%) compared to TUSA (3.53%). In terms of maximum drawdown, TUSA dropped -56.53% vs MIDE's -24.59%.

On 5-year performance, MIDE leads with 7.94% vs 6.51% for TUSA. On fees, MIDE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TUSA has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MIDE has performed better with a 7.94% return vs 6.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MIDE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

TUSA has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.34% for MIDE.

TUSA tracks NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index, while MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index. They also come from different issuers: First Trust and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.70% for TUSA and 0.15% for MIDE.

MIDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSA и MIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор