PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUSA с KNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

TUSA и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUSA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUSA и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.05%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.13%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.24%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.24%.

TUSA

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.03%

KNG

1 день
0.02%
1 месяц
-5.63%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.94%
1 год
4.77%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с QQQTUSA с PWCTUSA с FTDSTUSA с MOOTUSA с CSDTUSA с FNXTUSA с EPU
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID

Сравнение комиссий TUSA и KNG

TUSA берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Доходность на риск

TUSA vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSAKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.35

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.60

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.49

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

1.73

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSAKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.35

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.49

-0.17

Корреляция

Корреляция между TUSA и KNG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и KNG

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности KNG в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TUSA и KNG

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

TUSAKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-35.12%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-8.61%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-18.20%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-6.77%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-4.10%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.97%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и KNG

Текущая волатильность для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) составляет 2.78%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что TUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUSAKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.37%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

7.47%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

13.64%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

13.62%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

17.30%

+2.84%