PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TUSA с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSA с KNG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - TUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, TUSA returned 8.34%/yr vs 5.88%/yr for KNG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUSA charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 8.37%.

TUSA

1 день
-0.16%
1 месяц
6.39%
6 месяцев
7.67%
С начала года
13.10%
1 год
20.91%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.34%
10 лет*
11.07%

KNG

1 день
-0.70%
1 месяц
3.79%
6 месяцев
3.95%
С начала года
8.37%
1 год
11.07%
3 года*
7.30%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSA и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		13.10%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-9.39%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.37%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-1.56%

Correlation

The correlation between TUSA and KNG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.72

The correlation between TUSA and KNG shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TUSA и KNG

Секторы
TUSA
KNG

Финансовые услуги

31.9%
12.8%

Промышленность

19.8%
20.2%

Потребительский циклический сектор

16.0%
5.3%

Сырьевые материалы

14.1%
10.2%

Коммунальные услуги

7.5%
5.7%

Технологии

6.1%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
23.6%

Недвижимость

2.1%
4.6%

Здравоохранение

2.0%
10.2%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Энергетика

1.9%
2.9%

Финансовые услуги

TUSA
31.9%
KNG
12.8%

Промышленность

TUSA
19.8%
KNG
20.2%

Потребительский циклический сектор

TUSA
16.0%
KNG
5.3%

Сырьевые материалы

TUSA
14.1%
KNG
10.2%

Коммунальные услуги

TUSA
7.5%
KNG
5.7%

Технологии

TUSA
6.1%
KNG
4.6%

Потребительский защитный сектор

TUSA
4.1%
KNG
23.6%

Недвижимость

TUSA
2.1%
KNG
4.6%

Здравоохранение

TUSA
2.0%
KNG
10.2%

Коммуникационные услуги

TUSA
2.0%
KNG

-

Энергетика

TUSA
1.9%
KNG
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с CSDTUSA с CTEFTUSA с MOOTUSA с QQQTUSA с EPU
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

TUSA vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TUSAKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.04

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.61

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

1.29

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

3.23

+4.88

TUSA vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUSA и KNG

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSAKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-35.12%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.61%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-14.24%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-18.20%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.10%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-4.10%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.43%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и KNG

Текущая волатильность для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) составляет 3.68%, в то время как у FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что TUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSAKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.28%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

8.15%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

10.74%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

13.64%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

17.14%

+2.90%

Сравнение комиссий TUSA и KNG

TUSA берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и KNG

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности KNG в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.23%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.56%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

TUSA and KNG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (4.28%) compared to TUSA (3.68%). In terms of maximum drawdown, TUSA dropped -56.53% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, TUSA leads with 8.34% vs 5.88% for KNG. On fees, TUSA is cheaper at 0.70% per year. On volatility, TUSA has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TUSA has performed better with a 8.34% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUSA is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 1.56% for TUSA.

TUSA is categorized as Mid Cap Blend Equities, while KNG is Dividend. TUSA tracks NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.70% for TUSA and 0.75% for KNG.

TUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSA и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор