PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSA с GRID

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - TUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TUSA returned 10.85%/yr vs 19.01%/yr for GRID. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 22.65%. За последние 10 лет акции TUSA уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 10.85% против 19.01% соответственно.

TUSA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.76%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.85%

GRID

1 день
-4.79%
1 месяц
-5.14%
С начала года
22.65%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.27%
3 года*
24.27%
5 лет*
16.67%
10 лет*
19.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSA и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.49%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		22.65%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between TUSA and GRID is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.57

Over the past year, the correlation between TUSA and GRID has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TUSA и GRID

Секторы
TUSA
GRID

Финансовые услуги

31.9%

-

Промышленность

19.8%
65.2%

Потребительский циклический сектор

16.0%
3.5%

Сырьевые материалы

14.1%
0.0%

Коммунальные услуги

7.5%
20.4%

Технологии

6.1%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Недвижимость

2.1%

-

Здравоохранение

2.0%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Энергетика

1.9%

-

Финансовые услуги

TUSA
31.9%
GRID

-

Промышленность

TUSA
19.8%
GRID
65.2%

Потребительский циклический сектор

TUSA
16.0%
GRID
3.5%

Сырьевые материалы

TUSA
14.1%
GRID
0.0%

Коммунальные услуги

TUSA
7.5%
GRID
20.4%

Технологии

TUSA
6.1%
GRID
11.0%

Потребительский защитный сектор

TUSA
4.1%
GRID

-

Недвижимость

TUSA
2.1%
GRID

-

Здравоохранение

TUSA
2.0%
GRID

-

Коммуникационные услуги

TUSA
2.0%
GRID

-

Энергетика

TUSA
1.9%
GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с RYJTUSA с QQQTUSA с CSDTUSA с MOOTUSA с EPU
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

TUSA vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSAGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.23

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.91

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.79

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

14.24

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSAGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.23

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.24

Просадки

Сравнение просадок TUSA и GRID

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSAGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-40.56%

-15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-11.73%

+5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-20.77%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-29.64%

+6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-40.56%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-6.13%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-8.43%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.12%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и GRID

Текущая волатильность для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) составляет 3.53%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что TUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSAGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

8.90%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

16.87%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

20.00%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

21.10%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

22.85%

-2.71%

Сравнение комиссий TUSA и GRID

И TUSA, и GRID имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и GRID

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности GRID в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

TUSA and GRID have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (8.90%) compared to TUSA (3.53%). In terms of maximum drawdown, TUSA dropped -56.53% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.01% vs 10.85% for TUSA. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, TUSA has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.01% return vs 10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUSA and GRID have the same expense ratio: 0.70% per year.

TUSA has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.80% for GRID.

TUSA is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. TUSA tracks NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSA и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор