PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSA с BMVP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - TUSA tracks the NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index while BMVP tracks the Bloomberg MVP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TUSA returned 10.85%/yr vs 9.36%/yr for BMVP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUSA charges 0.70%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции TUSA превзошли акции BMVP по среднегодовой доходности: 10.85% против 9.36% соответственно.

TUSA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.76%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.85%

BMVP

1 день
-0.12%
1 месяц
1.10%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.17%
1 год
10.18%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSA и BMVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.49%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		6.50%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%

Correlation

The correlation between TUSA and BMVP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2004 г.

0.64

The correlation between TUSA and BMVP shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TUSA и BMVP

Секторы
TUSA
BMVP

Финансовые услуги

31.9%
16.4%

Промышленность

19.8%
16.8%

Потребительский циклический сектор

16.0%
10.6%

Сырьевые материалы

14.1%
1.6%

Коммунальные услуги

7.5%
5.1%

Технологии

6.1%
16.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.1%

Недвижимость

2.1%
5.5%

Здравоохранение

2.0%
9.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
7.6%

Энергетика

1.9%
5.2%

Финансовые услуги

TUSA
31.9%
BMVP
16.4%

Промышленность

TUSA
19.8%
BMVP
16.8%

Потребительский циклический сектор

TUSA
16.0%
BMVP
10.6%

Сырьевые материалы

TUSA
14.1%
BMVP
1.6%

Коммунальные услуги

TUSA
7.5%
BMVP
5.1%

Технологии

TUSA
6.1%
BMVP
16.4%

Потребительский защитный сектор

TUSA
4.1%
BMVP
5.1%

Недвижимость

TUSA
2.1%
BMVP
5.5%

Здравоохранение

TUSA
2.0%
BMVP
9.7%

Коммуникационные услуги

TUSA
2.0%
BMVP
7.6%

Энергетика

TUSA
1.9%
BMVP
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с RYJTUSA с QQQTUSA с CSDTUSA с MOOTUSA с EPU
Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с VOOBMVP с FMDEBMVP с MVCAXBMVP с FZROXBMVP с SCHG

Доходность на риск

TUSA vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSABMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.05

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.57

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.58

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

4.85

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа BMVP равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и BMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSABMVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.05

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.39

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.11

+0.21

Просадки

Сравнение просадок TUSA и BMVP

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и BMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSABMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-78.13%

+21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.45%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-15.12%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-26.58%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-39.45%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-1.77%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-36.20%

+26.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.10%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и BMVP

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что TUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSABMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.23%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

7.22%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

9.74%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

16.06%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

18.80%

+1.34%

Сравнение комиссий TUSA и BMVP

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и BMVP

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности BMVP в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

TUSA and BMVP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUSA has higher volatility (3.53%) compared to BMVP (2.23%). In terms of maximum drawdown, TUSA dropped -56.53% vs BMVP's -78.13%.

On 10-year performance, TUSA leads with 10.85% vs 9.36% for BMVP. On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TUSA has performed better with a 10.85% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

BMVP has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.64% for TUSA.

TUSA tracks NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index, while BMVP tracks Bloomberg MVP Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for TUSA and 0.29% for BMVP.

TUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSA и BMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор