PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TUSA с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSA с AIRR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - TUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TUSA returned 11.07%/yr vs 20.47%/yr for AIRR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUSA charges 0.70%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 23.26%. За последние 10 лет акции TUSA уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 11.07% против 20.47% соответственно.

TUSA

1 день
-0.16%
1 месяц
6.39%
6 месяцев
7.67%
С начала года
13.10%
1 год
20.91%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.34%
10 лет*
11.07%

AIRR

1 день
-0.93%
1 месяц
-6.29%
6 месяцев
6.74%
С начала года
23.26%
1 год
42.24%
3 года*
30.53%
5 лет*
25.40%
10 лет*
20.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSA и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		13.10%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		23.26%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between TUSA and AIRR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.64

Over the past year, the correlation between TUSA and AIRR has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TUSA и AIRR

Секторы
TUSA
AIRR

Финансовые услуги

31.9%
9.6%

Промышленность

19.8%
80.8%

Потребительский циклический сектор

16.0%
1.9%

Сырьевые материалы

14.1%
1.9%

Коммунальные услуги

7.5%

-

Технологии

6.1%
0.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Недвижимость

2.1%

-

Здравоохранение

2.0%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Энергетика

1.9%
3.8%

Финансовые услуги

TUSA
31.9%
AIRR
9.6%

Промышленность

TUSA
19.8%
AIRR
80.8%

Потребительский циклический сектор

TUSA
16.0%
AIRR
1.9%

Сырьевые материалы

TUSA
14.1%
AIRR
1.9%

Коммунальные услуги

TUSA
7.5%
AIRR

-

Технологии

TUSA
6.1%
AIRR
0.7%

Потребительский защитный сектор

TUSA
4.1%
AIRR

-

Недвижимость

TUSA
2.1%
AIRR

-

Здравоохранение

TUSA
2.0%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

TUSA
2.0%
AIRR

-

Энергетика

TUSA
1.9%
AIRR
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с CSDTUSA с CTEFTUSA с MOOTUSA с QQQTUSA с EPU
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Доходность на риск

TUSA vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TUSAAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.57

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.18

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.24

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

10.83

-2.71

TUSA vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUSA и AIRR

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSAAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-42.37%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-13.09%

+6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-27.95%

+9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-27.95%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-42.37%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-9.10%

+8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-7.45%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.91%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) составляет 3.68%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что TUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSAAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

8.05%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

21.12%

-12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

27.08%

-14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

25.53%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

26.34%

-6.30%

Сравнение комиссий TUSA и AIRR

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и AIRR

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности AIRR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.56%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

TUSA and AIRR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (8.05%) compared to TUSA (3.68%). In terms of maximum drawdown, TUSA dropped -56.53% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 20.47% vs 11.07% for TUSA. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TUSA has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 20.47% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

TUSA has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.09% for AIRR.

TUSA is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AIRR is Building & Construction. TUSA tracks NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Their fees differ too: 0.70% for TUSA and 0.69% for AIRR.

TUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSA и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор