Сравнение TUR с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
TUR и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TUR и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUR и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | 0.94% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 3.49%.
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUR и VEXC
TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Доходность на риск
TUR vs. VEXC — Ранг доходности на риск
TUR
VEXC
Сравнение TUR c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUR | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUR | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.03 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между TUR и VEXC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и VEXC
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUR и VEXC
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUR | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -12.42% | -59.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -8.79% | -20.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -2.32% | -37.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUR | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 17.48% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 17.48% | +16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 17.48% | +16.85% |