Сравнение TUR с EYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD).
TUR и EYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TUR и EYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUR и EYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 9.05% | 29.39% | 4.72% | 18.77% | -16.10% | 11.44% | 10.13% | 22.00% | -13.74% | 34.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у EYLD с доходностью 9.05%.
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
EYLD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUR и EYLD
TUR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.
Доходность на риск
TUR vs. EYLD — Ранг доходности на риск
TUR
EYLD
Сравнение TUR c EYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUR | EYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.06 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.58 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.87 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 12.57 | -8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUR | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.06 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.50 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между TUR и EYLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и EYLD
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности EYLD в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.55% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUR и EYLD
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и EYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUR | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -41.82% | -30.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -13.59% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -30.26% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -7.36% | -21.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -10.43% | -29.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 3.11% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и EYLD
iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеют волатильность 8.33% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUR | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 8.15% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 12.89% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 18.56% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 18.10% | +15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 21.62% | +12.71% |