PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUR с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TUR и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUR и EYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
12.41%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
9.05%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%34.90%

Доходность по периодам

С начала года, TUR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у EYLD с доходностью 9.05%.


TUR

1 день
0.10%
1 месяц
-2.27%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.81%
1 год
20.67%
3 года*
8.93%
5 лет*
13.65%
10 лет*
1.67%

EYLD

1 день
0.36%
1 месяц
-5.80%
С начала года
9.05%
6 месяцев
14.95%
1 год
37.97%
3 года*
19.73%
5 лет*
8.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Turkey ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Сравнение комиссий TUR и EYLD

TUR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.


Доходность на риск

TUR vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUR
Ранг доходности на риск TUR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 4242
Ранг коэф-та Мартина

EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUR c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TUREYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.06

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.58

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.87

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

12.57

-8.51

TUR vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа EYLD равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TUREYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.06

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.50

-0.46

Корреляция

Корреляция между TUR и EYLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUR и EYLD

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности EYLD в 5.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
2.13%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
5.55%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TUR и EYLD

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и EYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


TUREYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-41.82%

-30.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-13.59%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-30.26%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.26%

-7.36%

-21.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.05%

-10.43%

-29.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

3.11%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TUR и EYLD

iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеют волатильность 8.33% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TUREYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

8.15%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

12.89%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

18.56%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.76%

18.10%

+15.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.33%

21.62%

+12.71%