PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUR с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUR с EMIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

TUR и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TUR и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUR и EMIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		12.41%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%

Доходность по периодам

С начала года, TUR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у EMIF с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям EMIF по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.75% соответственно.

TUR

1 день
0.10%
1 месяц
-2.27%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.81%
1 год
20.67%
3 года*
8.93%
5 лет*
13.65%
10 лет*
1.67%

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Turkey ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с SPYTUR с EPOLTUR с HEDJTUR с AMRTUR с SFMTUR с VGK
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий TUR и EMIF

TUR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
TUR
iShares MSCI Turkey ETF

Доходность на риск

TUR vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUR c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUREMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.42

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

3.16

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.47

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.89

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

13.89

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUR vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа EMIF равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUREMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.42

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.13

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.19

-0.15

Корреляция

Корреляция между TUR и EMIF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUR и EMIF

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности EMIF в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.13%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок TUR и EMIF

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

TUREMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-48.02%

-24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-10.49%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-23.68%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

-48.02%

-11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.26%

-8.10%

-21.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.05%

-15.99%

-24.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.94%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TUR и EMIF

iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUREMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

6.58%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

12.01%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

16.67%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.76%

19.63%

+14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.33%

20.61%

+13.72%