PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TULV.TO с XMU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TULV.TO с XMU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO).

TULV.TO и XMU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TULV.TO и XMU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TULV.TO и XMU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		3.08%3.62%23.74%-3.31%2.02%23.84%0.90%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		-0.16%-0.84%21.99%6.59%-3.64%16.99%3.28%

Доходность по периодам

С начала года, TULV.TO показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у XMU.TO с доходностью -0.16%.

TULV.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.75%
1 год
-0.32%
3 года*
9.22%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

XMU.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
-5.37%
1 год
-5.96%
3 года*
8.43%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Low Volatility ETF

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с HULC.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с XMU.TO:
XMU.TO с ZLU.TOXMU.TO с XMV.TOXMU.TO с XMS.TOXMU.TO с VFV.TOXMU.TO с XIT.TOXMU.TO с SMMVXMU.TO с XST.TO

Сравнение комиссий TULV.TO и XMU.TO

TULV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMU.TO в 0.33%.

TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

Доходность на риск

TULV.TO vs. XMU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XMU.TO
Ранг доходности на риск XMU.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMU.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMU.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMU.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TULV.TO c XMU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TULV.TOXMU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

-0.48

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

-0.56

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.92

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.70

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

-1.54

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TULV.TO vs. XMU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TULV.TO на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа XMU.TO равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TULV.TO и XMU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TULV.TOXMU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

-0.48

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.66

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.97

-0.21

Корреляция

Корреляция между TULV.TO и XMU.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TULV.TO и XMU.TO

Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности XMU.TO в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.77%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		1.17%1.10%1.14%1.33%1.10%1.00%1.59%1.36%1.39%1.51%1.73%1.35%

Просадки

Сравнение просадок TULV.TO и XMU.TO

Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки XMU.TO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и XMU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TULV.TOXMU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-27.31%

+15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-9.30%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-18.16%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-7.66%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-3.40%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

4.25%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TULV.TO и XMU.TO

TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) имеют волатильность 3.14% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TULV.TOXMU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.08%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

7.24%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

12.50%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.01%

11.23%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

14.00%

-2.43%