PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TULV.TO с ZSP-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TULV.TO с ZSP-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO).

TULV.TO и ZSP-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. ZSP-U.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TULV.TO и ZSP-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TULV.TO и ZSP-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		3.08%3.62%23.74%-3.31%2.02%23.84%0.90%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		-2.79%11.48%34.63%22.72%-13.06%26.97%13.73%
Разные валюты инструментов

TULV.TO торгуется в CAD, в то время как ZSP-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TULV.TO показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у ZSP-U.TO с доходностью -2.79%.

TULV.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.75%
1 год
-0.32%
3 года*
9.22%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

ZSP-U.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-2.36%
1 год
13.58%
3 года*
18.68%
5 лет*
13.42%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Low Volatility ETF

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с HULC.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с CNCL.TOTULV.TO с XUU.TO
Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с ESG.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с VSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с XSP.TO

Сравнение комиссий TULV.TO и ZSP-U.TO

TULV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZSP-U.TO в 0.09%.

TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Доходность на риск

TULV.TO vs. ZSP-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TULV.TO c ZSP-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TULV.TOZSP-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.77

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.14

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.12

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

4.14

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TULV.TO vs. ZSP-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TULV.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ZSP-U.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TULV.TO и ZSP-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TULV.TOZSP-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.77

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.91

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.13

-0.37

Корреляция

Корреляция между TULV.TO и ZSP-U.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TULV.TO и ZSP-U.TO

Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.77%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.00%0.14%0.71%0.98%1.13%0.91%1.02%1.07%1.26%1.22%1.43%1.29%

Просадки

Сравнение просадок TULV.TO и ZSP-U.TO

Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки ZSP-U.TO в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и ZSP-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TULV.TOZSP-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-33.72%

+21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-12.08%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-24.88%

+13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-5.93%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-3.99%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.59%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TULV.TO и ZSP-U.TO

Текущая волатильность для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) составляет 3.14%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что TULV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TULV.TOZSP-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

5.27%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

9.49%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

17.80%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.01%

14.96%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

16.05%

-4.48%