PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TULV.TO с HULC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TULV.TO с HULC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO).

TULV.TO и HULC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. HULC.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Index (CA NTR). Фонд был запущен 5 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TULV.TO и HULC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TULV.TO и HULC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		3.08%3.62%23.74%-3.31%2.02%23.84%0.90%
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		-2.55%12.69%35.93%24.43%-14.75%153.78%16.83%

Доходность по периодам

С начала года, TULV.TO показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у HULC.TO с доходностью -2.55%.

TULV.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.75%
1 год
-0.32%
3 года*
9.22%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

HULC.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-1.89%
1 год
14.87%
3 года*
19.91%
5 лет*
30.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Low Volatility ETF

Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с CNCL.TOTULV.TO с XUU.TO
Часто сравнивают с HULC.TO:
HULC.TO с HXS.TOHULC.TO с FCUQ.TOHULC.TO с ZUQ.TOHULC.TO с SMVP.TOHULC.TO с TPU.TOHULC.TO с XMTM.TOHULC.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий TULV.TO и HULC.TO

TULV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HULC.TO в 0.08%.

TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

TULV.TO vs. HULC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HULC.TO
Ранг доходности на риск HULC.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULC.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULC.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TULV.TO c HULC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TULV.TOHULC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.77

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.16

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.15

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

4.25

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TULV.TO vs. HULC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TULV.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа HULC.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TULV.TO и HULC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TULV.TOHULC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.77

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.66

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.03

+0.72

Корреляция

Корреляция между TULV.TO и HULC.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TULV.TO и HULC.TO

Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как HULC.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.77%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TULV.TO и HULC.TO

Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки HULC.TO в -81.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и HULC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TULV.TOHULC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-81.67%

+69.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-12.74%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-23.94%

+12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-5.62%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-33.58%

+30.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

3.44%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TULV.TO и HULC.TO

Текущая волатильность для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) составляет 3.14%, в то время как у Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что TULV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HULC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TULV.TOHULC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

5.50%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

10.49%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

19.33%

-7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.01%

47.01%

-35.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

53.97%

-42.40%