TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в TD Q U.S. Low Volatility ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) показал доход в 3.26% с начала года и -0.99% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 3 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении TULV.TO закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 30 апр. 2021 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.

TD Q U.S. Low Volatility ETF: годовая альфа составляет 6.77%, бета — 0.20, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 04.06.2020.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (48.24%) было выше, чем в снижении (40.02%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.20 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.07 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия TULV.TO составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TULV.TO имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность TD Q U.S. Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.41 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TD Q U.S. Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TD Q U.S. Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 11.78%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка TD Q U.S. Low Volatility ETF составляет 4.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.