PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TULV.TO с TCLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TULV.TO с TCLV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO).

TULV.TO и TCLV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TULV.TO и TCLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TULV.TO и TCLV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		3.08%3.62%23.74%-3.31%2.02%23.84%0.90%
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.20%24.55%17.71%2.95%-0.91%23.83%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, TULV.TO показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у TCLV.TO с доходностью 1.20%.

TULV.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.75%
1 год
-0.32%
3 года*
9.22%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

TCLV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.20%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Low Volatility ETF

TD Q Canadian Low Volatility ETF

Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с HULC.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с CNCL.TOTULV.TO с XUU.TO
Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TOTCLV.TO с FXM.TO

Сравнение комиссий TULV.TO и TCLV.TO

TULV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TCLV.TO в 0.33%.

TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF

Доходность на риск

TULV.TO vs. TCLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TULV.TO c TCLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TULV.TOTCLV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.83

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

2.61

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.76

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

12.86

-13.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TULV.TO vs. TCLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TULV.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа TCLV.TO равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TULV.TO и TCLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TULV.TOTCLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.83

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.21

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.30

-0.54

Корреляция

Корреляция между TULV.TO и TCLV.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TULV.TO и TCLV.TO

Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности TCLV.TO в 1.91%

TTM202520242023202220212020
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.77%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.91%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%

Просадки

Сравнение просадок TULV.TO и TCLV.TO

Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки TCLV.TO в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и TCLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TULV.TOTCLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-15.27%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-6.37%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-15.27%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-2.52%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-3.13%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

1.36%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TULV.TO и TCLV.TO

Текущая волатильность для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) составляет 3.14%, в то время как у TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что TULV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TULV.TOTCLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.66%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

6.27%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

9.47%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.01%

9.56%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

9.80%

+1.77%