PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUIFX с PFIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUIFX с PFIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX).

TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. PFIUX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TUIFX и PFIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUIFX и PFIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		0.31%3.55%4.53%3.08%-4.36%-0.20%2.58%6.97%-2.82%2.10%
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		-1.24%9.30%7.12%6.83%-7.48%0.32%5.43%4.83%1.98%6.41%

Доходность по периодам

С начала года, TUIFX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у PFIUX с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции TUIFX уступали акциям PFIUX по среднегодовой доходности: 2.03% против 3.86% соответственно.

TUIFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.55%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.03%

PFIUX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.38%
3 года*
6.79%
5 лет*
2.62%
10 лет*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Unconstrained Income Fund

PIMCO Dynamic Bond Fund

Часто сравнивают с TUIFX:
TUIFX с STBNXTUIFX с AFLIXTUIFX с JUCIXTUIFX с PDINXTUIFX с TTDAXTUIFX с RBSIXTUIFX с APFPX
Часто сравнивают с PFIUX:
PFIUX с PIMIXPFIUX с PHMIXPFIUX с PBHAXPFIUX с LONZPFIUX с VMFXXPFIUX с HYGHPFIUX с HYZD

Сравнение комиссий TUIFX и PFIUX

TUIFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PFIUX в 0.81%.

TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund

Доходность на риск

TUIFX vs. PFIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PFIUX
Ранг доходности на риск PFIUX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIUX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIUX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIUX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUIFX c PFIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUIFXPFIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.67

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.50

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

2.12

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

8.31

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUIFX vs. PFIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUIFX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIUX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUIFX и PFIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUIFXPFIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.91

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.38

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.27

-0.50

Корреляция

Корреляция между TUIFX и PFIUX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUIFX и PFIUX

Дивидендная доходность TUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности PFIUX в 4.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		4.18%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		4.87%5.15%4.68%3.65%3.67%2.03%3.45%5.14%3.48%4.69%2.31%6.07%

Просадки

Сравнение просадок TUIFX и PFIUX

Максимальная просадка TUIFX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки PFIUX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUIFX и PFIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TUIFXPFIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.37%

-10.67%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-2.89%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.37%

-10.67%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

-10.67%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-2.22%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-1.48%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.74%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TUIFX и PFIUX

Текущая волатильность для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) составляет 0.48%, в то время как у PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что TUIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUIFXPFIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.55%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

2.17%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

3.29%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

2.89%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

2.81%

-0.11%