Сравнение TUGN с QQQI
TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - TUGN is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, TUGN returned 24.79% vs 20.53% for QQQI. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TUGN charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности TUGN и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 9.56%.
TUGN
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 9.56%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUGN и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 15.27% | 19.11% | 13.44% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.56% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between TUGN and QQQI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between TUGN and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUGN vs. QQQI — Ранг доходности на риск
TUGN
QQQI
Сравнение TUGN c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUGN | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.15 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 8.80 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUGN и QQQI
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUGN | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -20.00% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -9.61% | -3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -3.58% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -2.21% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.34% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и QQQI
STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеют волатильность 6.28% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUGN | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.52% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 12.89% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 15.53% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.60% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.60% | -0.25% |
Сравнение комиссий TUGN и QQQI
TUGN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и QQQI
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что меньше доходности QQQI в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.87% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 11.11% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TUGN and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQI has higher volatility (6.52%) compared to TUGN (6.28%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, TUGN leads with 24.79% vs 20.53% for QQQI. On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TUGN has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TUGN has performed better with a 24.79% return vs 20.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.
QQQI has the higher dividend yield at 13.87%, compared with 11.11% for TUGN.
TUGN is categorized as Diversified Portfolio, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: STF and Neos. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 0.68% for QQQI.
TUGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUGN и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор