Сравнение TUGN с QQQ
TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - TUGN is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. TUGN is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, TUGN returned 19.51%/yr vs 23.36%/yr for QQQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TUGN charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности TUGN и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TUGN показывает доходность 15.27%, а QQQ немного ниже – 15.19%.
TUGN
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам TUGN и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 15.27% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -7.98% |
Correlation
The correlation between TUGN and QQQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.91 |
The correlation between TUGN and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUGN vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TUGN
QQQ
Сравнение TUGN c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUGN | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.29 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 8.13 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUGN и QQQ
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUGN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -82.97% | +59.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -11.96% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | -22.77% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -5.29% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -32.66% | +26.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.36% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и QQQ
Текущая волатильность для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) составляет 6.28%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что TUGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUGN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 7.53% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 15.52% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 18.69% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 22.81% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 22.44% | -5.09% |
Сравнение комиссий TUGN и QQQ
TUGN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и QQQ
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 11.11% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TUGN and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQ has higher volatility (7.53%) compared to TUGN (6.28%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs QQQ's -82.97%.
On 3-year performance, QQQ leads with 23.36% vs 19.51% for TUGN. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TUGN has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 23.36% return vs 19.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for TUGN.
TUGN has the higher dividend yield at 11.11%, compared with 0.43% for QQQ.
TUGN is categorized as Diversified Portfolio, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: STF and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUGN и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор