Сравнение TUGN с HISF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).
TUGN и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TUGN и HISF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUGN и HISF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | -5.23% | 19.11% | 12.49% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | -0.50% | 8.39% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у HISF с доходностью -0.50%.
TUGN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -5.31%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HISF
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUGN и HISF
TUGN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.
Доходность на риск
TUGN vs. HISF — Ранг доходности на риск
TUGN
HISF
Сравнение TUGN c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUGN | HISF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.45 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.01 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.77 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 7.18 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUGN | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.45 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.35 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между TUGN и HISF составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и HISF
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности HISF в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 12.57% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.91% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUGN и HISF
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и HISF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUGN | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -3.86% | -19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -2.90% | -10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -1.72% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -0.86% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 0.71% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и HISF
STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUGN | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 1.77% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 2.26% | +9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 3.67% | +17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 3.95% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 3.95% | +13.05% |