PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUGN с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUGN с DIVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - TUGN is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUGN returned 22.62%/yr vs 15.86%/yr for DIVO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUGN charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности TUGN и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUGN показывает доходность 18.98%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 6.64%.

TUGN

1 день
-0.32%
1 месяц
9.47%
С начала года
18.98%
6 месяцев
18.02%
1 год
36.01%
3 года*
22.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUGN и DIVO

2026 (YTD)2025202420232022
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		18.98%19.11%18.44%34.84%-18.78%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%17.40%16.22%6.95%7.55%

Correlation

The correlation between TUGN and DIVO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.52

The correlation between TUGN and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TUGN и DIVO

Секторы
TUGN
DIVO

Технологии

53.8%
14.5%

Коммуникационные услуги

15.6%
1.0%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.6%

Потребительский защитный сектор

7.9%
6.9%

Здравоохранение

4.3%
6.7%

Промышленность

3.2%
16.2%

Коммунальные услуги

1.3%
2.0%

Сырьевые материалы

1.2%
4.1%

Энергетика

0.7%
6.8%

Финансовые услуги

0.2%
30.3%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TUGN
53.8%
DIVO
14.5%

Коммуникационные услуги

TUGN
15.6%
DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

TUGN
11.8%
DIVO
11.6%

Потребительский защитный сектор

TUGN
7.9%
DIVO
6.9%

Здравоохранение

TUGN
4.3%
DIVO
6.7%

Промышленность

TUGN
3.2%
DIVO
16.2%

Коммунальные услуги

TUGN
1.3%
DIVO
2.0%

Сырьевые материалы

TUGN
1.2%
DIVO
4.1%

Энергетика

TUGN
0.7%
DIVO
6.8%

Финансовые услуги

TUGN
0.2%
DIVO
30.3%

Недвижимость

TUGN
0.1%
DIVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth & Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с TUGN:
TUGN с HIDVTUGN с JEPQTUGN с FTQITUGN с SPYTUGN с SDIVTUGN с SCHDTUGN с NVDY
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

TUGN vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUGN c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGNDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.21

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.27

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.35

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

12.08

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUGN vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUGN на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUGN и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGNDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.21

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.86

+0.10

Просадки

Сравнение просадок TUGN и DIVO

Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUGNDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-30.04%

+6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-5.95%

-7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-12.12%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

0.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-2.61%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.64%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TUGN и DIVO

STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUGNDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

2.17%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

6.95%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

9.03%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

11.94%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

14.84%

+2.19%

Сравнение комиссий TUGN и DIVO

TUGN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUGN и DIVO

Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности DIVO в 6.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		10.53%11.50%11.84%10.83%7.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TUGN and DIVO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUGN has higher volatility (5.28%) compared to DIVO (2.17%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs DIVO's -30.04%.

On 3-year performance, TUGN leads with 22.62% vs 15.86% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TUGN has performed better with a 22.62% return vs 15.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for TUGN.

TUGN has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 6.35% for DIVO.

TUGN is categorized as Diversified Portfolio, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: STF and Amplify. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 0.56% for DIVO.

TUGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUGN и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор