Сравнение TUGN с BST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и BlackRock Science and Technology Trust (BST).
TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TUGN и BST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUGN и BST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | -5.39% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
BST BlackRock Science and Technology Trust | -6.12% | 23.65% | 17.96% | 30.07% | -15.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у BST с доходностью -6.12%.
TUGN
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BST
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 17.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUGN vs. BST — Ранг доходности на риск
TUGN
BST
Сравнение TUGN c BST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUGN | BST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.10 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.62 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.70 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 5.49 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUGN | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.10 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TUGN и BST составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и BST
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности BST в 11.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 12.59% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BST BlackRock Science and Technology Trust | 11.25% | 10.36% | 8.21% | 8.91% | 10.57% | 5.38% | 3.85% | 10.52% | 6.41% | 4.80% | 6.69% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок TUGN и BST
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки BST в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и BST.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUGN | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -47.72% | +24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -15.31% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -9.94% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -13.14% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 4.74% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и BST
Текущая волатильность для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) составляет 5.99%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust (BST) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что TUGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUGN | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.95% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 13.93% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 22.13% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 23.47% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 25.60% | -8.59% |