PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUGN с BST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TUGN и BST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUGN и BST


2026 (YTD)2025202420232022
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF
-5.39%19.11%18.44%34.84%-18.78%
BST
BlackRock Science and Technology Trust
-6.12%23.65%17.96%30.07%-15.35%

Доходность по периодам

С начала года, TUGN показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у BST с доходностью -6.12%.


TUGN

1 день
1.32%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-5.46%
1 год
20.45%
3 года*
17.15%
5 лет*
10 лет*

BST

1 день
2.75%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-3.97%
1 год
24.09%
3 года*
15.13%
5 лет*
0.83%
10 лет*
17.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


STF Tactical Growth & Income ETF

BlackRock Science and Technology Trust

Доходность на риск

TUGN vs. BST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5353
Ранг коэф-та Мартина

BST
Ранг доходности на риск BST: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BST: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BST: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BST: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BST: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BST: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUGN c BST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TUGNBSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.10

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.62

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.70

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

5.49

0.00

TUGN vs. BST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUGN на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BST равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUGN и BST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TUGNBSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.10

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.05

Корреляция

Корреляция между TUGN и BST составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUGN и BST

Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности BST в 11.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF
12.59%11.50%11.84%10.83%7.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BST
BlackRock Science and Technology Trust
11.25%10.36%8.21%8.91%10.57%5.38%3.85%10.52%6.41%4.80%6.69%6.93%

Просадки

Сравнение просадок TUGN и BST

Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки BST в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и BST.


Загрузка...

Показатели просадок


TUGNBSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-47.72%

+24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-15.31%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-9.94%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-13.14%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.74%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TUGN и BST

Текущая волатильность для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) составляет 5.99%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust (BST) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что TUGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TUGNBSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.95%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

13.93%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

22.13%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

23.47%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

25.60%

-8.59%