PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUGN с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUGN с AIPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI).

TUGN и AIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TUGN и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUGN и AIPI

2026 (YTD)20252024
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		-5.39%19.11%9.88%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		-7.05%16.38%15.36%

Доходность по периодам

С начала года, TUGN показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью -7.05%.

TUGN

1 день
1.32%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-5.46%
1 год
20.45%
3 года*
17.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPI

1 день
1.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.01%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth & Income ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TUGN:
TUGN с JEPQTUGN с HIDVTUGN с FTQITUGN с SPYTUGN с SDIVTUGN с NVDYTUGN с SCHD
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с DTCRAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с SPYI

Сравнение комиссий TUGN и AIPI

И TUGN, и AIPI имеют комиссию равную 0.65%.

TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

TUGN vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUGN c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGNAIPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.90

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.35

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.43

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

4.49

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUGN vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUGN на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIPI равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUGN и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGNAIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.90

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.59

+0.02

Корреляция

Корреляция между TUGN и AIPI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUGN и AIPI

Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что меньше доходности AIPI в 41.95%

TTM2025202420232022
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		12.59%11.50%11.84%10.83%7.58%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		41.95%37.84%18.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TUGN и AIPI

Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и AIPI.

Загрузка...

Показатели просадок

TUGNAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-25.25%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-14.40%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-10.09%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-4.80%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.58%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TUGN и AIPI

Текущая волатильность для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) составляет 5.99%, в то время как у REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что TUGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUGNAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.50%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

13.66%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

21.94%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

21.98%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

21.98%

-4.97%