PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQC.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQC.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO).

QQC.TO и QQC-F.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQC.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. QQC-F.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQC.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQC.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-3.76%15.38%35.73%51.73%-28.07%25.01%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-5.48%18.41%24.19%52.81%-33.42%19.56%

Доходность по периодам

С начала года, QQC.TO показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у QQC-F.TO с доходностью -5.48%.

QQC.TO

1 день
0.97%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-3.22%
1 год
20.45%
3 года*
23.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQC-F.TO

1 день
1.03%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-4.18%
1 год
21.25%
3 года*
20.89%
5 лет*
11.67%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с QQQMQQC.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с MON100.NSQQC-F.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий QQC.TO и QQC-F.TO

И QQC.TO, и QQC-F.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Доходность на риск

QQC.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQC.TOQQC-F.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.96

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.52

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.68

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

5.88

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQC.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC.TO на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC-F.TO равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQC.TOQQC-F.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.96

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.84

-0.07

Корреляция

Корреляция между QQC.TO и QQC-F.TO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.40%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%

Просадки

Сравнение просадок QQC.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка QQC.TO за все время составила -31.81%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC.TO и QQC-F.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQC.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.81%

-36.03%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-13.16%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-9.00%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-5.55%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.76%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC.TO и QQC-F.TO

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) составляет 6.27%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что QQC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQC.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

6.70%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

12.87%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

22.30%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

22.47%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

22.49%

-1.52%