PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQC.TO с HXQ.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QQC.TOHXQ.TO
Дох-ть с нач. г.19.29%19.23%
Дох-ть за 1 год27.25%27.27%
Дох-ть за 3 года11.36%11.26%
Коэф-т Шарпа1.651.68
Дневная вол-ть16.92%16.69%
Макс. просадка-31.81%-31.60%
Текущая просадка-5.65%-5.74%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между QQC.TO и HXQ.TO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQC.TO и HXQ.TO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQC.TO показывает доходность 19.29%, а HXQ.TO немного ниже – 19.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.88%
8.75%
QQC.TO
HXQ.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQC.TO и HXQ.TO

QQC.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HXQ.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF
График комиссии HXQ.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии QQC.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQC.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQC.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQC.TO, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQC.TO, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQC.TO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQC.TO, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQC.TO, с текущим значением в 7.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.07
HXQ.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HXQ.TO, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HXQ.TO, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HXQ.TO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HXQ.TO, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HXQ.TO, с текущим значением в 7.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.09

Сравнение коэффициента Шарпа QQC.TO и HXQ.TO

Показатель коэффициента Шарпа QQC.TO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXQ.TO равному 1.68. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа QQC.TO и HXQ.TO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.53
1.56
QQC.TO
HXQ.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC.TO и HXQ.TO

Дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged
0.52%0.54%0.91%0.56%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQC.TO и HXQ.TO

Максимальная просадка QQC.TO за все время составила -31.81%, примерно равная максимальной просадке HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC.TO и HXQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.40%
-5.50%
QQC.TO
HXQ.TO

Волатильность

Сравнение волатильности QQC.TO и HXQ.TO

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) имеют волатильность 6.51% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.51%
6.48%
QQC.TO
HXQ.TO