PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQC.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC.TO с QQQM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds from Invesco tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQC.TO returned 19.20%/yr vs 19.38%/yr for QQQM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QQC.TO charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QQC.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQC.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQC.TO показывает доходность 20.02%, а QQQM немного выше – 20.35%.

QQC.TO

1 день
-0.34%
1 месяц
0.53%
С начала года
20.02%
6 месяцев
18.70%
1 год
36.91%
3 года*
28.79%
5 лет*
19.20%
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.06%
1 месяц
2.29%
С начала года
20.35%
6 месяцев
18.58%
1 год
37.03%
3 года*
29.28%
5 лет*
19.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC.TO и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		20.02%15.38%35.74%51.68%-28.05%25.39%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.35%15.33%36.33%51.32%-28.24%26.22%

Correlation

The correlation between QQC.TO and QQQM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.84

The correlation between QQC.TO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQC.TO и QQQM

Секторы
QQC.TO
QQQM

Технологии

59.6%
58.7%

Коммуникационные услуги

14.0%
14.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.4%

Здравоохранение

3.6%
3.7%

Промышленность

2.6%
2.6%

Коммунальные услуги

1.1%
1.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.0%

Энергетика

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQC.TO
59.6%
QQQM
58.7%

Коммуникационные услуги

QQC.TO
14.0%
QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

QQC.TO
11.1%
QQQM
11.4%

Потребительский защитный сектор

QQC.TO
6.3%
QQQM
6.4%

Здравоохранение

QQC.TO
3.6%
QQQM
3.7%

Промышленность

QQC.TO
2.6%
QQQM
2.6%

Коммунальные услуги

QQC.TO
1.1%
QQQM
1.2%

Сырьевые материалы

QQC.TO
1.0%
QQQM
1.0%

Энергетика

QQC.TO
0.5%
QQQM
0.5%

Финансовые услуги

QQC.TO
0.2%
QQQM
0.2%

Недвижимость

QQC.TO
0.1%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с ZNQ.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

QQC.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQC.TOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.07

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.74

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.05

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

9.84

-0.32

QQC.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC.TO на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQC.TO и QQQM

Максимальная просадка QQC.TO за все время составила -31.81%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC.TO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQC.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.81%

-32.26%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.21%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-22.57%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.81%

-32.26%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-3.47%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-7.54%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.77%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC.TO и QQQM

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) составляет 8.52%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что QQC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQC.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

9.26%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

14.69%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

18.05%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

23.29%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

23.20%

-2.19%

Сравнение комиссий QQC.TO и QQQM

QQC.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC.TO и QQQM

Дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.32%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

QQC.TO and QQQM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QQC.TO.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for QQC.TO and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC.TO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор