PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQC.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC.TO с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds from Invesco tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQC.TO returned 21.56%/yr vs 21.44%/yr for QQQM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QQC.TO charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QQC.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQC.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQC.TO показывает доходность 22.65%, а QQQM немного выше – 22.94%.

QQC.TO

1 день
0.14%
1 месяц
12.93%
С начала года
22.65%
6 месяцев
19.07%
1 год
43.34%
3 года*
29.99%
5 лет*
21.56%
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.21%
1 месяц
12.88%
С начала года
22.94%
6 месяцев
19.29%
1 год
43.81%
3 года*
30.39%
5 лет*
21.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC.TO и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		22.65%15.38%35.73%51.73%-28.07%25.01%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		22.94%15.31%36.48%51.60%-27.71%25.26%

Correlation

The correlation between QQC.TO and QQQM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2021 г.

0.92

The correlation between QQC.TO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQC.TO и QQQM

Секторы
QQC.TO
QQQM

Технологии

53.8%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQC.TO
53.8%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

QQC.TO
15.8%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQC.TO
12.3%
QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

QQC.TO
7.7%
QQQM
7.7%

Здравоохранение

QQC.TO
4.2%
QQQM
4.2%

Промышленность

QQC.TO
2.8%
QQQM
2.8%

Коммунальные услуги

QQC.TO
1.4%
QQQM
1.4%

Сырьевые материалы

QQC.TO
1.1%
QQQM
1.1%

Энергетика

QQC.TO
0.6%
QQQM
0.6%

Финансовые услуги

QQC.TO
0.2%
QQQM
0.2%

Недвижимость

QQC.TO
0.1%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

QQC.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQC.TOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.82

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.66

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.59

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

11.44

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQC.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC.TO на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQC.TOQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.05

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.97

+0.05

Просадки

Сравнение просадок QQC.TO и QQQM

Максимальная просадка QQC.TO за все время составила -31.81%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC.TO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQC.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.81%

-31.71%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.27%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-22.52%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.81%

-31.71%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-7.58%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.84%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC.TO и QQQM

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 4.36% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQC.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.41%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

11.79%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

15.61%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

20.58%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

20.48%

+0.34%

Сравнение комиссий QQC.TO и QQQM

QQC.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC.TO и QQQM

Дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.31%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QQC.TO and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QQC.TO.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for QQC.TO and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC.TO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор