PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUA с IBGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUA с IBGA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA).

TUA и IBGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TUA и IBGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUA и IBGA

2026 (YTD)20252024
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		-3.40%7.27%2.35%
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF		-0.19%6.09%-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у IBGA с доходностью -0.19%.

TUA

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-0.70%
3 года*
-1.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBGA

1 день
-0.26%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.53%
1 год
0.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с TUA:
TUA с TYATUA с BUCKTUA с IEFTUA с SHYTUA с CDXTUA с RINFTUA с VGUS
Часто сравнивают с IBGA:
IBGA с IBTOIBGA с IGIBIBGA с PIFIIBGA с FIGBIBGA с VCRBIBGA с AGGHIBGA с FSEC

Сравнение комиссий TUA и IBGA

TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии IBGA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF

Доходность на риск

TUA vs. IBGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUA
Ранг доходности на риск TUA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IBGA
Ранг доходности на риск IBGA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGA: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c IBGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUAIBGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.05

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

0.13

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.02

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.15

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

0.35

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUA vs. IBGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа IBGA равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и IBGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUAIBGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.05

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.24

-0.32

Корреляция

Корреляция между TUA и IBGA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и IBGA

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности IBGA в 4.60%

TTM2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		3.75%3.84%5.19%4.83%0.15%
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF		4.60%4.49%2.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TUA и IBGA

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки IBGA в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и IBGA.

Загрузка...

Показатели просадок

TUAIBGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-11.69%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-7.42%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-4.49%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-5.09%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.25%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и IBGA

Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 3.08%, в то время как у iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUAIBGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.39%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

5.56%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

9.32%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

10.05%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

10.05%

+0.88%