Сравнение TTXD с SVIX
TTXD (Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - TTXD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. TTXD is actively managed, while SVIX is passively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TTXD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTXD показывает доходность -43.47%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -2.52%.
TTXD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 10.36%
- 6 месяцев
- -46.72%
- С начала года
- -43.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SVIX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- -2.52%
- 1 год
- 43.50%
- 3 года*
- -6.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.33%
Сравнение доходности по годам TTXD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | -43.47% | 10.81% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -2.52% | 13.33% |
Correlation
The correlation between TTXD and SVIX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTXD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
TTXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVIX
Сравнение TTXD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF (TTXD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTXD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTXD и SVIX
Максимальная просадка TTXD за все время составила -67.61%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTXD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTXD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.61% | -79.30% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.01% | -53.44% | -9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -32.22% | +9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTXD и SVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTXD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.38% | 55.77% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.38% | 65.87% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.38% | 65.87% | -3.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTXD и SVIX
Дивидендная доходность TTXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | 3.48% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
TTXD and SVIX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTXD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.00% for SVIX.
TTXD is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares.
Подберите оптимальное распределение для TTXD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор