Сравнение TTXD с ORCS
TTXD (Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds from Direxion. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TTXD и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTXD показывает доходность -43.47%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 35.51%.
TTXD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 10.36%
- 6 месяцев
- -46.72%
- С начала года
- -43.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ORCS
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 48.77%
- 6 месяцев
- 33.74%
- С начала года
- 35.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам TTXD и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | -43.47% | 4.76% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 35.51% | 11.07% |
Correlation
The correlation between TTXD and ORCS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TTXD c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF (TTXD) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTXD и ORCS
Максимальная просадка TTXD за все время составила -67.61%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTXD и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTXD | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.61% | -50.25% | -17.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.01% | -3.05% | -59.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -16.11% | -6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTXD и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTXD | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.38% | 59.83% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.38% | 59.83% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.38% | 59.83% | +2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTXD и ORCS
Дивидендная доходность TTXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности ORCS в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.06% | 0.26% |
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | 3.48% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
TTXD and ORCS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTXD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.06% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для TTXD и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор