Сравнение TTXD с NFXS
TTXD (Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TTXD и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTXD показывает доходность -43.47%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 32.69%.
TTXD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 10.36%
- 6 месяцев
- -46.72%
- С начала года
- -43.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NFXS
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 13.37%
- 6 месяцев
- 24.24%
- С начала года
- 32.69%
- 1 год
- 69.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.67%
Сравнение доходности по годам TTXD и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | -43.47% | 10.81% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 32.69% | 26.01% |
Correlation
The correlation between TTXD and NFXS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTXD vs. NFXS — Ранг доходности на риск
TTXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFXS
Сравнение TTXD c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF (TTXD) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTXD | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTXD и NFXS
Максимальная просадка TTXD за все время составила -67.61%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTXD и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTXD | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.61% | -50.37% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.01% | -6.93% | -56.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -31.20% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTXD и NFXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTXD | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.38% | 35.06% | +27.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.38% | 35.11% | +27.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.38% | 35.11% | +27.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTXD и NFXS
Дивидендная доходность TTXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности NFXS в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.67% | 3.53% | 0.87% |
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | 3.48% | 0.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTXD and NFXS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTXD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.67% for NFXS.
Подберите оптимальное распределение для TTXD и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор